Торговые системы: определение, виды, создание собственной торговой системы.
Любой начинающий трейдер, хоть немного разобравшийся в азах торговли понимает, что для успешной торговли требуется торговая система. Также общеизвестно, что торговую систему нужно создать, или хотя бы адаптировать под себя готовую. Но как это сделать?
Прежде всего необходимо дать определение для торговой системы:
Торговая система – это совокупность определенных технических и экономических индикаторов, сигналы которых при одновременном достижении необходимых значений на заданном инструменте дают торговый приказ на покупку или продажу. Иными словами, торговая система – это аналитический алгоритм для автоматического создания торговых сигналов.
Структура и механика работы торговой системы:
• Анализ рынка осуществляется на различных временных периодах;
• Часто каждому временному периоду соответствует свой определенный набор индикаторов;
• Для открытия сделки должно совпасть во времени достижение определенных значений критериев по всем индикаторам. Например: на часовом графике EUR/USD при заходе RSI в зону перекупленности (значение больше 80%) и последующем выходе из неё (при пересечении сверху вниз линии 80%) при одновременном пересечении котировок МА с периодом 13, возникает сигнал на продажу.
• Обязательное выставление защитных ордеров Стоп-лосс и Тейк-профит для фиксации прибыли или убытков;
• Критерии, по которым оценивается, насколько эффективна торговая система.
Типы торговых систем.
Существует три основных типа торговых систем:
1. Системы, работающие в тренде. С помощью индикаторов оценивается направленность и сила рынка: восходящий, нисходящий или боковой тренд. Далее, в случае, если подтверждается наличие уверенного, без признаков разворота тренда вверх или вниз, позиции открываются в направлении тренда. Данная система не используется при флете. В трендовых системах используются трендовые индикаторы, а также, для выявления направления, фильтры тенденций.
2. Следующий тип систем построен на прорыве уровней поддержки и сопротивления. Такие системы чаще всего применяют при смене тенденции на противоположную, или при прорыве бокового тренда. Среди этих систем не бывает механических, из-за субъективности выставления уровней поддержки и сопротивления. Поэтому системы прорыва уровней представляют собой сугубо индивидуальную стратегию.
3. И последний тип систем – системы, применяемые во флэте. Как несложно догадаться, эти системы используют при боковом тренде. При этом позиции открываются внутри канала при достижении ценой границ канала. Этот тип систем очень часто встречается среди механических систем, поскольку для них легче всего задать параметры и создать алгоритм для компьютерной программы.
Как правило, профессиональные трейдеры и маркет-мейкеры имеют в своем арсенале несколько торговых систем всех трех типов, с тем, чтобы извлекать прибыль, не зависимо от состояния рынка.
Следует отметить, что очень важно перед применением системы определить текущее состояние рынка, поскольку применение системы не соответствующей ситуации, очень часто приводит к убыткам. К примеру, трендовые системы часто дают ложные сигналы при флэте, а системы работающие на прорыве, могут закрыться стоп-лоссом при коррекции. Всё это, безусловно, плохо скажется на ваших нервах и депозите…
Основные причины использования торговых систем:
Главная причина состоит в необходимости для трейдера максимально уменьшить влияние своего эмоционального состояния на принятие торговых решений. Как показывает практика, эмоциональный фон негативно сказывается на правильности принятий решений человеком: под действием эйфории трейдер может ещё отдать приказ на покупку при выдохшемся бычьем рынке, вместо того, чтобы зафиксировать прибыль или, держать до последнего убыточную позицию.
Избежать этого помогает торговая система, поскольку формализует взгляд трейдера на текущую ситуацию, тем самым позволяя применить логический анализ. Это позволяет не только уменьшить количество ошибок, но и проанализировать свои результаты, осознать их и совершенствоваться в дальнейшем.
Ещё одной причиной создания торговых систем является развитие компьютерных технологий, благодаря которым имеется возможность использовать неограниченного количества параметров. В ручном режиме, каждому человеку под силу удержать в своем поле зрения не более 5-7 технических и экономических индикаторов. При этом правильность прогнозов оставляет желать лучшего, поскольку рынок валют, равно как и любой другой рынок характеризуется хаотичностью.
Это означает, что закономерности, найденные на исторических данных, совсем не обязательно повторятся на аналогичных по рисунку участках графика в будущем. Поэтому, предполагается, что чем больше параметров в системе, тем более точные сигналы можно от неё получить.